Gambá é um substantivo de dois gêneros, ou seja, tanto pode ser usado como masculino quanto como feminino. O macho é o gambá; a fêmea, a gambá.

Não existe macete para saber o feminino dos nomes de animais. Somente um bom dicionário nos indica o gênero dos substantivos.

Alguns substantivos têm um nome para cada gênero. 

Ex: a abelha - o zangão; o cavalo - a égua

Outros têm o mesmo radical, mas não a mesma desinência nominal de gênero.

Ex: o cachorro - a cachorro; o sapo - a sapa.

E outros ainda têm o mesmo nome, são os epicenos. Desses, alguns têm o gênero marcado pelas palavras "macho" e "fêmea".

Ex: a cobra macho - a cobra fêmea; o jacaré macho - o jacaré fêmea

E alguns têm o gênero marcado pela anteposição do artigo "o" ou "a".

Ex: o sabiá - a sabiá; o gambá - a gambá.

Fonte: Português para o Dia a Dia! – Esafaz/ES